Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İST407ZAMAN SERİLERİSeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin zaman serileri analizinde gerekli temel kavramlar bilgisine sahip olabilmeleri, bunun yanında genel olarak herhangi bir zaman serisinin analizinde gerekli adımları (durağanlaştırma, model belirleme, parametre tahmini, önraporlama vb.) paket program aracılığıyla gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Sevcan DEMİR ATALAY
Öğrenme Çıktıları
1Zaman Serilerine İlişkin Temel Kavramlar Bilgisi
2Zaman Serisinin Bileşenleri Bilgisi
3Durağan ve Durağan Olmayan Stokastik Süreç Kavramları Bilgisi
4Durağan ve Durağan Olmayan Stokastik Süreçleri Ayıredebilme
5Doğrusal Zaman Serisi Modellerinin Özelliklerini Kavrayabilme
6Otoregresif Süreç, Hareketli Ortalama Süreci ve Karma Süreç Ayrımını Kavrayabilme
7Model Kurma Sürecinin Aşamalarını Hatırlayabilme
8Zaman Yolu Grafiğini Yorumlayabilme
9Durağanlık Analizi Bilgisi
10Zaman Serisinin Durağanlaştırılması
11Veriye En Uygun Modeli Belirleyebilme Bilgisi
12Önraporlama Bilgisi
13Parametrelere İlişkin Hipotez Testi Bilgisi
14Verilerin Bilgisayar Programında Girişi
15Paket program kullanarak zaman serileri analizi yapmak için gerekli adımları uygulayabilme
16Elde Edilen Sonuçların Yorumlanması ve Sonuç Çıkarımı Bilgisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Zaman Serisi Kalıpları, Zaman Serisi Modelleri, Durağan Stokastik Süreçler, Durağan Olmayan Stokastik Süreçler, Doğrusal Zaman Serisi Modelleri, Durağanlık Analizi: Korelogram Testi ve Birim Kök Testi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dersin Tanıtımı: İçerik, Kaynaklar. Zaman Serisinin Tanımı, Farklı Yapıdaki Zaman Serisi Örnekleri, Zaman Serisi Kalıplarına Grafiksel Yaklaşım EViews paket programının tanıtımı
1Zaman Serileri Ayrışım Yöntemi, Veri Üretme Süreci, Stokastik Süreçler: Durağan Stokastik Sürecin ÖzellikleriBir zaman serisinin programa girilmesi, serinin grafiğinin çizilmesi, dosyanın kaydedilmesi
2Zayıf, Güçlü ve Kesin Durağanlık, Temiz Dizi, Durağan – Dışı Stokastik Süreç ÖrnekleriPaket programda veri üretme sürecinin oluşturulması
3Otoregresif Süreç: AR(1) Sürecinin Özellikleri, AR(2) Sürecinin Özellikleri, AR(p) Sürecinin Özellikleri, Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Bir zaman serisinin programda geciktirilmesi, öncelleştirilmesi, farkının alınması
4Hareketli Ortalama Süreci: MA(1) Sürecinin Özellikleri, MA(2) Sürecinin Özellikleri, MA(q) Sürecinin Özellikleri Otoregresif ve hareketli ortalama modellerinin veri üretme yapılarının oluşturulması
5Otoregresif Hareketli Ortalama Süreci: ARMA(1,1) Sürecinin Özellikleri, ARMA(p,q) Sürecinin Özellikleri, AR(p), MA(q), ARMA(p,q) Süreçlerinin Gecikme İşlemcisi Kullanılarak İfadesi Otoregresif hareketli ortalama modelinin veri üretme yapısının oluşturulması
6Homojen Durağan-Dışı Süreçler: ARIMA (p,d,q), ARIMA Model Kurma Süreci: Box – Jenkins Yaklaşımı Otoregresif entegre hareketli ortalama modelinin veri üretme yapısının oluşturulması
7Arasınav
8Önraporlama: AR(1) Modeli ile Önraporlama, MA(1) Modeli ile Önraporlama, ARMA(1,1) Modeli ile ÖnraporlamaAR, MA, ARMA ve ARIMA yapılarının tahmini ve önraporlama
9Ortalama Durağanlık, Varyans Durağanlık, Fark Durağanlık, Trend Durağanlık, Zaman Serilerinin Durağanlaştırılması, Kovaryans ve Korelasyon, Korelasyon Katsayısının İstatistiksel AnlamlılığıKonuya İlişkin Örnek Problemler
10Örneklem Otokorelasyon Fonksiyonu: ACF(k), Örneklem Otokorelasyon Katsayısının İstatistiksel Anlamlılığı, Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu: PACF(k), Q – İstatistikleri: Portmanteau TestleriKonuya İlişkin Örnek Problemler
11Korelogram, Zaman Serisi Modellerinin Korelogramı Zaman Serilerinin Korelogramlarının Çizilmesi
12Birim Kök Süreci, Dickey – Fuller (DF) Birim Kök Testi, Artırılmış Dickey – Fuller (ADF) Birim Kök TestiZaman Serilerinin Durağanlık Analizi
13Dönem ProjesiZaman Serisinin Analizine İlişkin Örnekler
14Dönem ProjesiDönem Projesi
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: M. Sevüktekin, M. Nargeleçekenler, “Ekonometrik Zaman Serileri Analizi”, 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-975-591-755-9 YARDIMCI KİTAPLAR: Yılmaz Akdi, “Zaman Serileri Analizi”, Bıçaklar Kitabevi, ISBN 975-8695-03-7 DERS ARAÇLARI: Eviews istatistiksel paket programı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1 4               2      
ÖÇ22 3  1      3    32     
ÖÇ33 3  3      33   32    2
ÖÇ4333  2   3  33   4      
ÖÇ5 34  33  3  43   22    2
ÖÇ635  434  3  33          
ÖÇ7343 433  3  33    25   4
ÖÇ8332 2132    3    42     
ÖÇ9333 324  3  22   33     
ÖÇ10 54 434  4  43   33    4
ÖÇ113   434     33   43     
ÖÇ124     3     23   4     3
ÖÇ13    535        5  3     
ÖÇ14    545  3     5  3 4  3
ÖÇ153   535  4  44  3 3 2  4
ÖÇ16                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr