Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037082016Finansal EkonometriZorunlu124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere finansal zaman serisi analizinde karşılacakları istatistiksel ve ekonometrik yöntemleri öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Abdurrahman Nazif Çatık
Öğrenme Çıktıları
11. Finansal zaman serilerinin özelliklerini kavrama
22. Finansal getirilerin volatilite altında modellenmesini kavrama
33. Zamana göre değişen volatilite modellerini kavrama: GARCH
44. Finansal ekonometri üzerinde bir araştırma projesi hazırlama
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders temel olarak finansal zaman serisi analizi ile ilgili teori ve uygulamaları içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Stokastik Süreçler be Finansal Zaman Serileri
2Klasik regresyon analizine giriş Doğrusal regresyon modeli Doğrusal regresyon modelinin varsayımları
3En küçük kareler regresyonu En küçük kareler tahmininin türetilmes
4Normallik varsayımı ve istatistiksel çıkarım Katsayı ile ilgili hipotez testi Regresyonun anlamlılık testi
5En küçük kareler yöntemi Ekonometrik program ile uygulama
6Otokorelasyon Otokorelasyon durumunda EKK tahmini Otokorelasyonun testi Genelleştirilmiş EKK
7Otoregressif Koşullu İçsel Bağıntı ARCH(1) Modeli GARCH Modelinin Maksimum olabilirlik tahmini GARCH etkisinin testi
8Ara Sınav
9Volatilite otokorelasyon ve ARCH Modelleri Ekonometrik Program ile Uygulama
10Zamana Göre Değişen Volatilite Modelleri: GARCH
11Zamana Göre Değişen Volatilite Modelleri: Çok değişkenli GARCH
12Birim kök süreçleri Deterministik ve Stokastik süreçler Trendin ayrıştırılması
13Eşbütünleşme Eşbütünleşmenin Testi: Engle-Granger Metodolojisi
14Araştırma projelerinin sunulması
15Araştırma projelerinin sunulması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
P.Wang (2003) Financial Econometrics, Routledge. Ruey S. Tsay (2005) Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım16348
Seminer21122
Bireysel Çalışma16348
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma248
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)148
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1   55      
ÖÇ2   55      
ÖÇ3   55      
ÖÇ4           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr