Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037392016İleri Finansal EkonemetriSeçmeli235
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilere finansal ekonometri alanındaki temel kavramları öğretmeyi ve öğrencilerin ilgili konulara yönelik uygulamalar yapmalarını amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. A. Nazif ÇATIK
Öğrenme Çıktıları
11. Finansal piyasalara ilişkin verileri analiz edebilmek
2 2. İleri ekonometri tekniklerini yorumlayabilmek
33. Finansal ekonometri alanına ilişkin sunum ve ödevler hazırlayabilmek
44. Çeşitli ekonometrik programları kullanabilmek
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, istatistik, en küçük kareler yöntemi, endeks modelleri ve CAPM, zaman serisi analizi, varlık getirilerinin tahmini, maksimum olabilirlik tahmini, Arch-Garch modelleri, getiri dağılımları, olay çalışması, kernel yoğunluk tahmini, sonlu örneklem simülasyonu ve difüzyon modellerinden bahsedilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma- İstatistik Tekrarı Okuma
2En Küçük Kareler YöntemiOkuma
3Endeks Modelleri: Temel Bileşen Analizi Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli: (CAPM)Okuma
4Zaman Serisi AnaliziOkuma
5Varlık Getirilerinin Tahmini: Varlık Fiyatları, Rassal Yürüyüş ve Etkin Piyasa HipoteziOkuma
6Maksimum Olabilirlik TahminiOkuma
7ARCH- GARCH modelleriOkuma
8Ara Sınav
9Getiri Dağılımları- Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli AnalizOkuma
10Olay ÇalışmasıOkuma
11Kernel Yoğunluk TahminiOkuma
12Sonlu Örneklem Simulasyonu: Monte Carlo SimulasyonuOkuma
13Difüzyon Modelleri Okuma
14 Finansal Ekonometri Alanında UygulamalarOkuma
15Finansal Ekonometri Alanında Uygulamalar Okuma- Sunum Hazırlama
16Final SınavıOkuma- Sunum Hazırlama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Alexander, C., (2008) Market Risk Analysis: Value at Risk Models, Wiley. • Campbell, J. Y., A. Lo, W., ve MacKinlay, A. C., (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. • Cochrane, J. H., 2001, Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. • Elton, E. J., M. ve diğerleri, (2010), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley and Sons, 8th edition. • Ender, W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, NY. • Fabozzi, F. J., Focardi, S. M., ve Kolm, P. N. (2006), Financial modeling of the Equity Market, Wiley Finance. • Gourieroux, C. ve Jasiak, J. (2001), Financial Econometrics, Princeton Series in Finance. • Newbold,P., Carlson, W. ve Thorne, B. (2010), Statistics for Business and Economics,7th edition. • Pindyck, P. S. ve Rubinfeld, D. L. (2000), Econometric Models and Econometric Forecasts, McGraw Hill. • Tsay, R. S. (2005), Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2nd edition. • Verbeek, M., (2008), A guide to modern econometrics, Wiley, Chichester, 3rd edition.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Uygulama/Pratik10330
Bireysel Çalışma10330
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1 3 345 5 33
ÖÇ23    5 5  3
ÖÇ35    44 44 
ÖÇ4     33 5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr